Plan Szkolenia

Wprowadzenie

  • Różnica między uczeniem statystycznym (analizą statystyczną) a uczeniem maszynowym
  • Przyjęcie technologii uczenia maszynowego i talentów przez firmy finansowe

Zrozumienie różnych rodzajów Machine Learning

  • Uczenie nadzorowane a uczenie bez nadzoru
  • Iteracja i ocena
  • Kompromis między stronniczością a wariancją
  • Łączenie uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego (uczenie częściowo nadzorowane)

Zrozumienie Machine Learning Languages i zestawów narzędzi

  • Otwarte oprogramowanie a systemy i oprogramowanie własnościowe
  • Python vs R vs Matlab
  • Biblioteki i struktury

Zrozumienie Neural Networks

Zrozumienie podstawowych pojęć w Finance

  • Zrozumienie handlu akcjami
  • Zrozumienie danych szeregów czasowych
  • Zrozumienie analiz finansowych

Machine Learning Studia przypadków w Finance

  • Generowanie i testowanie sygnałów
  • Inżynieria cech
  • Sztuczna inteligencja Handel algorytmiczny
  • Ilościowe przewidywanie transakcji
  • Robo-doradcy dla portfela Management
  • Wykrywanie ryzyka Management i oszustw
  • Ubezpieczenia

Praktyczne: Python dla Machine Learning

  • Konfigurowanie obszaru roboczego
  • Uzyskiwanie Python bibliotek i pakietów uczenia maszynowego
  • Praca z Pandas
  • Praca z Scikit-Learn

Importowanie danych finansowych do Python

  • Korzystanie z Pandas
  • Korzystanie z Quandl
  • Integracja z Excel

Praca z danymi szeregów czasowych z Python

  • Eksploracja danych
  • Wizualizacja danych

Wdrażanie typowych analiz finansowych z Python

  • Zwroty
  • Okna ruchome
  • Obliczanie zmienności
  • Regresja liniowa najmniejszych kwadratów (OLS)

Opracowywanie strategii handlu algorytmicznego przy użyciu funkcji Supervised Machine Learning z Python

  • Zrozumienie strategii Momentum Trading
  • Zrozumienie strategii handlowej Reversion
  • Wdrażanie strategii handlowej opartej na prostych średnich kroczących (SMA)

Backtesting Machine Learning strategii handlowej

  • Pułapki związane z testowaniem historycznym
  • Elementy składowe testera historycznego
  • Korzystanie z Python narzędzi do testowania historycznego
  • Wdrażanie prostego testera historycznego

Ulepszanie Machine Learning strategii handlowej

  • KMeans
  • K-Najbliżsi Sąsiedzi (KNN)
  • Drzewa klasyfikacyjne lub regresyjne
  • Algorytm genetyczny
  • Praca z portfelami wielosymbolowymi
  • Korzystanie z ram ryzyka Management
  • Korzystanie z analizy historycznej opartej na zdarzeniach

Ocena wyników strategii handlowej Machine Learning

  • Korzystanie ze współczynnika Sharpe'a
  • Obliczanie maksymalnej wypłaty
  • Korzystanie ze złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR)
  • Pomiar dystrybucji zwrotów
  • Korzystanie z metryk na poziomie transakcji
  • Podsumowanie

Rozwiązywanie problemów

Uwagi końcowe

Wymagania

  • Podstawowe doświadczenie z programowaniem Python
  • Podstawowa znajomość statystyki i algebry liniowej
 21 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie