Plan Szkolenia
Wprowadzenie
- Różnica między uczeniem statystycznym (analizą statystyczną) a uczeniem maszynowym
- Przyjęcie technologii uczenia maszynowego i talentów przez firmy finansowe
Zrozumienie różnych rodzajów Machine Learning
- Uczenie nadzorowane a uczenie bez nadzoru
- Iteracja i ocena
- Kompromis między stronniczością a wariancją
- Łączenie uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego (uczenie częściowo nadzorowane)
Zrozumienie Machine Learning Languages i zestawów narzędzi
- Otwarte oprogramowanie a systemy i oprogramowanie własnościowe
- Python vs R vs Matlab
- Biblioteki i struktury
Zrozumienie Neural Networks
Zrozumienie podstawowych pojęć w Finance
- Zrozumienie handlu akcjami
- Zrozumienie danych szeregów czasowych
- Zrozumienie analiz finansowych
Machine Learning Studia przypadków w Finance
- Generowanie i testowanie sygnałów
- Inżynieria cech
- Sztuczna inteligencja Handel algorytmiczny
- Ilościowe przewidywanie transakcji
- Robo-doradcy dla portfela Management
- Wykrywanie ryzyka Management i oszustw
- Ubezpieczenia
Praktyczne: Python dla Machine Learning
- Konfigurowanie obszaru roboczego
- Uzyskiwanie Python bibliotek i pakietów uczenia maszynowego
- Praca z Pandas
- Praca z Scikit-Learn
Importowanie danych finansowych do Python
- Korzystanie z Pandas
- Korzystanie z Quandl
- Integracja z Excel
Praca z danymi szeregów czasowych z Python
- Eksploracja danych
- Wizualizacja danych
Wdrażanie typowych analiz finansowych z Python
- Zwroty
- Okna ruchome
- Obliczanie zmienności
- Regresja liniowa najmniejszych kwadratów (OLS)
Opracowywanie strategii handlu algorytmicznego przy użyciu funkcji Supervised Machine Learning z Python
- Zrozumienie strategii Momentum Trading
- Zrozumienie strategii handlowej Reversion
- Wdrażanie strategii handlowej opartej na prostych średnich kroczących (SMA)
Backtesting Machine Learning strategii handlowej
- Pułapki związane z testowaniem historycznym
- Elementy składowe testera historycznego
- Korzystanie z Python narzędzi do testowania historycznego
- Wdrażanie prostego testera historycznego
Ulepszanie Machine Learning strategii handlowej
- KMeans
- K-Najbliżsi Sąsiedzi (KNN)
- Drzewa klasyfikacyjne lub regresyjne
- Algorytm genetyczny
- Praca z portfelami wielosymbolowymi
- Korzystanie z ram ryzyka Management
- Korzystanie z analizy historycznej opartej na zdarzeniach
Ocena wyników strategii handlowej Machine Learning
- Korzystanie ze współczynnika Sharpe'a
- Obliczanie maksymalnej wypłaty
- Korzystanie ze złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR)
- Pomiar dystrybucji zwrotów
- Korzystanie z metryk na poziomie transakcji
- Podsumowanie
Rozwiązywanie problemów
Uwagi końcowe
Wymagania
- Podstawowe doświadczenie z programowaniem Python
- Podstawowa znajomość statystyki i algebry liniowej
Opinie uczestników (2)
ekosystem ML nie tylko MLFlow, ale także Optuna, hyperops, docker i docker-compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Szkolenie - MLflow
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Uczestniczenie w szkoleniu Kubeflow, które odbyło się zdalnie, było dla mnie bardzo przyjemne. To szkolenie pozwoliło mi ugruntować moją wiedzę dotyczącą usług AWS, K8s oraz wszystkich narzędzi devOps związanych z Kubeflow, które są niezbędnymi podstawami do właściwego podejścia do tematu. Chciałbym podziękować Malawskiemu Marcinowi za jego cierpliwość i profesjonalizm w trakcie szkolenia oraz za rady dotyczące najlepszych praktyk. Malawski podejmuje temat z różnych perspektyw, różnych narzędzi wdrażania Ansible, EKS kubectl, Terraform. Teraz jestem zdecydowanie przekonany, że wybieram właściwy kierunek aplikacji.
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
Szkolenie - Kubeflow
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję